Документальные материалы, собранные в фильме, рассказывают о съемках нового художественного фильма Терри Гиллиама под рабочим названием «Человек, который убил Дон Кихота» (The Man Who Killed Don Quixote). 

В марте 1999 Терри Гиллиам начал подготовку к съемкам и попросил Луиса Пепе и Кита Фултона снимать процесс. С самого начала фильм преследовали неудачи. Не могли найти денег на проект. 

Когда Гиллиам обратился в Голливуд со своим сценарием, ему отказали. Гиллиам попытался снять фильм в Европе, но для Европы бюджет его фильма оказался слишком велик. В конце концов он нашел компанию в Европе, которая согласилась выделить деньги на проект, но за это она приобретала все права на сценарий. Гиллиам мечтал снять фильм 10 лет. Сценарий – это все, что у него было. Но ради фильма он тоже готов был на все. Он подписал контракт и начал снимать фильм в июне 2000 года. 

Фултон и Пепе рванули в Европу к Гиллиаму снимать фильм о фильме.